켈리 공식(Kelly Criterion) 1편: 유도와 분석

켈리 공식은 여러 번 베팅을 할 때 파산하지 않고 최대의 수익을 얻기 위해 최대 리스크(걸 수 있는 최대의 돈)의 얼마큼의 비율로 베팅해야 하는지 계산하는 공식이다. 여기서 중요한건 "파산하지 않는 것"이다. 아무리 승률이 높아도, 심지어 90%가 넘더라도, 돈을 모두 잃으면 다음 베팅을 할 수 없다. 켈리 공식을 이용한다면, 많은 시행으로 돈을 벌 수 있을 것이다. 켈리 공식은 다음과 같은 식으로 쓸 수 있다.위에서 f는 배당 비율, b는 단위 금액 당 배당 금액, p는 승리 확률, q(=1-p)는 패배 확률을 의미한다. 여기서 배당 금액이란 x만큼 돈을 베팅했을 때 x를 다시 돌려받고 b*x만큼 돈을 더 받는 것을 말한다. 예..........

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