텍스트로 팩터를 만들다. Lopez-Lira (2020)

Lopez-Lira, Alejandro, Risk Factors That Matter: Textual Analysis of Risk Disclosures for the Cross-Section of Returns (September 22, 2020). Jacobs Levy Equity Management Center for Quantitative Financial Research Paper, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3313663 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3313663 석사 1년 차 여름방학 때 교수님께서 추천해 주신 논문이었다. 학부 때는 시장이상현상이나 팩터 모델 관련 연구를 하고 싶어서 석사로 진학했는데, 막상 와보니 이런 연구 주제들은 대학원생 입장에서 더 할 수 있는 연구가 없었다고 느꼈다. 새로운 연구 주제를 찾아야만 했고, 교수님께서는 네가 프로그래밍에 강점이 있으니 금융 분야에서...

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