[국가별] 시계열 모멘텀 테스트 (추세추종 전략)

테일러에서 지원하는 모든 국가에 시계열 모멘텀을 적용하여 테스트 해보자. 기본 설정값 투자 시장 : 미국 시작 시점 : 2005/02~2022/11 거래비용:0.3% 최대 종목 수 : 30종목 리밸랜싱 주기 : 3개월 정렬 기준 : 시가총액 높은 순 산업 : 전체 산업 *** 3 / 6 / 12 수익률 상위 10% & 20%를 테스트 해볼 거임. 중국 상위10% 상위20% 홍콩 상위10% 상위20% 인도 상위10% 상위20% 일본 상위10% 상위20% 한국 상위10% 상위20% 베트남 상위10% 상위20% 미국 상위10% 상위20% 결론 중국, 베트남을 제외한 나머지 국가에서는 시계열 모멘텀이 잘 먹히는듯 하다 이 두 국가도 먹히긴 했으나 다른 국가 처럼 뚜렸하지는 않다. 시계열 모멘텀 전략은 비싸게 사서 더 비싸게 파는 전략이다. ETF 뿐만 아니라 개별주에서도 먹힌다는 유의미한 결과를 보여주고 있다. 시계열 모멘텀 위에 다른 전략들을 추가로 얹으면 휼륭한 전략을 만들 수 있다....

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