확률분포의 생성 -2-

1. 난수 생성을 활용해 내가 원하는 확률분포 생성하기 - 역변환법 - 변수변환법(단일변량, 다변량) - 거절법 - 합성법 1편에서 난수생성자를 알아보았고 이제는 원하는 확률분포의 생성을 알아볼 차례다. 사실 난수생성자로 만들어진 난수 자체로 분포를 알아낼 수도 있다. 예를 들어, 반복 횟수가 n이고 모비율이 p인 이항분포를 따르는 확률변수 값 50개를 생성하고 싶다고 하자. 알고리즘은 아래와 같다. <단계 1> X를 0으로 초기화한다. <단계 2> U(0,1)을 따르는 난수 Ui를 생성한 후, Ui ≤ p 이면 X값을 X+1로 바꾼다. 이때, i = 1 , ... , n이다. 결과 : 단계 2의 n번 반복이 끝난 후 X값이 구하고자 하는 확률변수 값이 된다. 그런데 위의 방법은 효율적이지 못하다. 우리는 50개를 생성하고자 하므로, 총 '50 x n' 번의 계산을 반복해야 한다. 만약 50개가 아니라 1000개라면? n이 100 이상이라면? 모의실험을 위한 생성 수 n은 원하는 정...

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