비선형 계획법 예제 - 2

https://blog.naver.com/tornado720/223294465191 비선형 계획법 예제 - 1 이번엔 비선형 계획법 문제들의 예제들을 풀어보자. 외판원 문제(TSP) 컴퓨터 서비스를 하는 기업이 있... blog.naver.com 또 다른 비선형 계획법 예제인 포트폴리오 선택 문제에 대해 예제를 풀며 이해해보자. 은퇴 후 포트폴리오를 구성하려고 한다. 조언가는 3개의 주식을 제시하였다. 다음은 주식의 위험에 대한 표이다. 공분산이 위와 같이 주어져 있다고 하자. 만일 생성전자와 농활투자증권을 고르면 위험은 다음과 같다. 이 식은 전체 수익률에 대한 샘플이 공개되지 않고 값만 알 때 쓸 수 있는 식이다. 여기서 수익률이 0.11이상이면서 위험을 최소화 하고 싶을 때 엑셀로 만들어보자. 그 결과 위와 같다. 분산이 목표값인데 구조를 보자. 이게 뭘까? MMULT는 행렬 곱을 시행하는 식이다. 다음 식을 보자. 투입하는 정도%를 p행렬이라 하고 C를 공분산 행렬이라 할때 ...

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